银行在美联储试点研究中探索气候风险抵御能力

美国联邦储备委员会发布了一项探索性试点气候情景分析(CSA)演习的摘要.S. 银行. 

摘要概述了这些银行如何利用气候情景分析来评估其业务模式对气候相关金融风险的抵御能力. 参与的银行采用了各种方法来考虑不同的物理和过渡风险情景的潜在影响, 揭示与估算不同时间框架内复杂和不确定风险的财务影响相关的数据差距和建模挑战.  

参与演习的六家银行是美国银行, 花旗集团(Citigroup), 高盛(Goldman Sachs), 摩根大通, 摩根士丹利和富国银行. 试点工作是探索性的，没有造成严重后果. 

该练习的主要见解包括:  

• 与会者利用气候情景分析来评估其商业模式在短期和长期范围内的弹性.  

• 参与者采用不同的方法来构建详细的物理和过渡风险情景, 受商业模式等因素的驱动, 风险的角度, 数据可及性和气候情景分析经验.  

• 大多数参与者依靠现有的信用风险模型来估计气候风险对其投资组合的影响, 假设模型输入和输出之间的历史关系具有连续性.  

• 参与者报告了重大的数据和建模挑战, 包括与全面和一致的数据可用性有关的问题, 导致许多人依赖外部供应商来填补空白.  

• 与会者强调，了解和监测间接影响和长期风险对于管理与气候相关的金融风险至关重要.  

• 保险在减轻消费者气候变化风险中的作用, 强调企业和银行, 呼吁监测保险成本的变化及其对特定市场和细分市场的影响.  

• 设计选择显著地影响了从练习中得出的见解, 包括冲击范围, 情况严重, 起点, 保险假设和资产负债表假设.  

• 与会者表示，测量气候相关风险存在高度不确定性和困难, 这使得在日常基础上将它们纳入风险管理框架具有挑战性.  

• 虽然不是主要焦点, 参与者对气候调整后的信贷风险参数的估计在不同行业之间存在显著差异, 区域及交易对手.